SGX-Full-OrderBook-Tick-Data-Trading-Strategy
Fournir des solutions pour des stratégies de trading à haute fréquence (HFT) utilisant des approches de science des données (Machine Learning) sur des données de tick de carnet de commandes complet.
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SGX-Full-OrderBook-Tick-Data-Trading-Strategy compte 2.3k étoiles sur GitHub. Il a été forké 695 fois. SGX-Full-OrderBook-Tick-Data-Trading-Strategy est écrit principalement en Jupyter Notebook. Il est développé activement depuis 2016. Ses principaux thèmes sont : algorithmic-trading, backtesting-trading-strategies, feature-engineering, feature-selection.
Qu'est-ce que SGX-Full-OrderBook-Tick-Data-Trading-Strategy ?
Fournir des solutions pour des stratégies de trading à haute fréquence (HFT) utilisant des approches de science des données (Machine Learning) sur des données de tick de carnet de commandes complet.
SGX-Full-OrderBook-Tick-Data-Trading-Strategy est-il open source ?
SGX-Full-OrderBook-Tick-Data-Trading-Strategy est un projet open source.
SGX-Full-OrderBook-Tick-Data-Trading-Strategy est-il gratuit ?
Oui. SGX-Full-OrderBook-Tick-Data-Trading-Strategy est gratuit et open source — vous pouvez l'utiliser, le modifier et l'héberger vous-même.
Dans quel langage SGX-Full-OrderBook-Tick-Data-Trading-Strategy est-il écrit ?
SGX-Full-OrderBook-Tick-Data-Trading-Strategy est écrit principalement en Jupyter Notebook.
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[](https://olud.ai/project/rorysroes-sgx-full-orderbook-tick-data-trading-strategy.html)
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