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SGX-Full-OrderBook-Tick-Data-Trading-Strategy

par rorysroes · GitHub

Fournir des solutions pour des stratégies de trading à haute fréquence (HFT) utilisant des approches de science des données (Machine Learning) sur des données de tick de carnet de commandes complet.

# algorithmic-trading # backtesting-trading-strategies # feature-engineering # feature-selection # high-frequency-trading

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En termes simples

Développez des stratégies de trading à haute fréquence en utilisant l'apprentissage automatique sur des données de carnet de commandes.

⭐ Étoiles

2.3k

🍴 Forks

694

🔥 Tendances

+10 cette semaine

📜 Licence

—

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📈 Historique des étoiles

2026-07-072026-07-29

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📄 À propos

SGX-Full-OrderBook-Tick-Data-Trading-Strategy compte 2.3k étoiles sur GitHub. Il a été forké 694 fois. SGX-Full-OrderBook-Tick-Data-Trading-Strategy est écrit principalement en Jupyter Notebook. Il est développé activement depuis 2016. Ses principaux thèmes sont : algorithmic-trading, backtesting-trading-strategies, feature-engineering, feature-selection.

❓ Frequently asked questions

Qu'est-ce que SGX-Full-OrderBook-Tick-Data-Trading-Strategy ?

SGX-Full-OrderBook-Tick-Data-Trading-Strategy est-il open source ?

SGX-Full-OrderBook-Tick-Data-Trading-Strategy est un projet open source.

SGX-Full-OrderBook-Tick-Data-Trading-Strategy est-il gratuit ?

Oui. SGX-Full-OrderBook-Tick-Data-Trading-Strategy est gratuit et open source — vous pouvez l'utiliser, le modifier et l'héberger vous-même.

Dans quel langage SGX-Full-OrderBook-Tick-Data-Trading-Strategy est-il écrit ?

SGX-Full-OrderBook-Tick-Data-Trading-Strategy est écrit principalement en Jupyter Notebook.

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