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SGX-Full-OrderBook-Tick-Data-Trading-Strategy

di rorysroes · GitHub

Fornire soluzioni per strategie di trading ad alta frequenza (HFT) utilizzando approcci di data science (Machine Learning) su dati di tick dell'ordine completo.

# algorithmic-trading # backtesting-trading-strategies # feature-engineering # feature-selection # high-frequency-trading

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Sviluppa strategie di trading ad alta frequenza utilizzando machine learning sui dati del libro ordini.

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Fornire soluzioni per strategie di trading ad alta frequenza (HFT) utilizzando approcci di data science (Machine Learning) su dati di tick dell'ordine completo.

SGX-Full-OrderBook-Tick-Data-Trading-Strategy ha 2.3k stelle su GitHub. È stato forkato 694 volte. SGX-Full-OrderBook-Tick-Data-Trading-Strategy è scritto principalmente in Jupyter Notebook. È in sviluppo attivo dal 2016. I suoi temi principali sono: algorithmic-trading, backtesting-trading-strategies, feature-engineering, feature-selection.

❓ Frequently asked questions

Che cos'è SGX-Full-OrderBook-Tick-Data-Trading-Strategy?

Fornire soluzioni per strategie di trading ad alta frequenza (HFT) utilizzando approcci di data science (Machine Learning) su dati di tick dell'ordine completo.

SGX-Full-OrderBook-Tick-Data-Trading-Strategy è open source?

SGX-Full-OrderBook-Tick-Data-Trading-Strategy è un progetto open source.

SGX-Full-OrderBook-Tick-Data-Trading-Strategy è gratuito?

Sì. SGX-Full-OrderBook-Tick-Data-Trading-Strategy è gratuito e open source: puoi usarlo, modificarlo e ospitarlo autonomamente.

In quale linguaggio è scritto SGX-Full-OrderBook-Tick-Data-Trading-Strategy?

SGX-Full-OrderBook-Tick-Data-Trading-Strategy è scritto principalmente in Jupyter Notebook.

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